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多项选择题1.0分
证券投资分析试卷
假设当前S&P500指数为625点且每份期货合约乘数为500美元。某基金管理者拥有1亿美元股票资产组合（β为0.75）。那么下列说法正确的有（    ）。

A该基金管理者需要卖出期货合约来对冲风险

B该基金管理者需要买进期货合约来对冲风险

C该基金管理者需要卖出的合约份数为240份

D该基金管理者需要买进的合约份数为120份

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AC
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