2012年证券《投资基金》第十二章资产配置管理练习题-入者 :平安健

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单选题 一、单项选择题
1
资产配置作为投资管理中的核心环节,其目标在于(  )。

A吸引投资者

B增强资金的流动性

C消除投资的风险

D协调提高收益与降低风险之间的关系

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2
(  )是投资过程中最重要的环节之一,也是决定投资组合相对业绩的主要因素。

A基金绩效衡量

B资产配置

C债券投资组合管理

D股票投资组合管理

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3
在同一风险水平下能够令期望投资收益率(  )的资产组合,或者是在同一期望投资收益率下风险(  )的资产组合形成了有效市场前沿线。

A最小、最大

B最大,最大

C最大,最小

D最小,最小

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4
动态资产配置策略的目标在于,在不提高系统性风险或投资组合波动性的前提下提高(  )报酬。

A短期

B长期

C中期

D不确定

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5
如果风险资产市场价格持续下降,投资组合保险策略的表现可能(  )买入并持有策略。

A优于

B劣于

C相当

D不确定

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6
根据配置策略不同,可以将资产配置的动态调整过程分为四种类型,以下不正确的是(  )。

A动态资产配置策略

B投资组合保险策略

C买入并持有策略

D资产混合配置策略

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7
买入并持有策略是(  )的长期再平衡方式,适用于长期计划水平并满足于战略性资产配置的投资者。

A动态

B平衡型

C消极型

D积极型

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8
(  )适用于资本市场环境和投资者的偏好变化不大或改变资产配置状态的成本大于收益时的状态。

A投资组合保险策略

B买入并持有战略

C战术性资产配置

D恒定混合策略

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9
(  )是指保持资产组合中各类资产的固定比例。

A买入并持有战略

B恒定混合策略

C动态资产配置

D投资组合保险策略

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10
当市场表现出强烈的上升或下降趋势时,恒定混合策略的表现将劣于(  )。

A买入并持有策略

B投资组合策略

C动态资产配置

D投资组合保险策略

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11
如果股票市场价格处于震荡、波动状态之中,(  )可能优于买入并持有策略。

A投资组合保险策略

B买入并持有策略

C动态资产配置

D恒定混合策略

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12
(  )是在将一部分资金投资于无风险资产从而保证资产组合最低价值的前提下,将其余资金投资于风险资产,并随着市场的变动调整风险资产和无风险资产的比率,同时不放弃资产升值潜力的一种动态调整策略。

A投资组合策略

B动态资产配置

C投资组合保险策略

D买入并持有策略

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13
情景综合分析法的预测期间在(  )年左右。

A3~4

B3~5

C2~4

D2~5

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14
以下属于确定资产类别收益预期的主要方法是(  )。

A界面法

B风险收益法

C成本收益法

D情景综合分析法

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15
买入并持有策略、恒定混合策略、投资组合保险策略不同的特征主要表现在三个方面,其中不包括(  )。

A风险情况

B对流动性的要求

C支付模式

D有利的市场环境

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多选题 二、多项选择题
16
资产配置的类型,从范围上可分为(  )。

A全球资产配置

B行业风格资产配置

C动态资产配置

D股票、债券资产配置

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17
资产配置管理的原因有(  )。

A资产配置可以起到降低风险、提高收益的作用

B资产配置可以帮助基金公司消除投资风险

C资产配置可以降低单一资产的非系统性风险

D资产配置可以吸引更多的资金进入基金市场

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18
资产配置需要考虑的因索包括(  )。

A投资期限

B税收考虑

C影响投资者风险承受能力和收益需求的各项因素

D资产的流动性特征与投资者的流动性要求相匹配的问题

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19
影响各类资产的风险收益状况以及相关关系的资本市场环境因素有(  )。

A投资者的资产负债情况

B国际经济形势

C国内经济状况与发展动向

D通货膨胀、利率变化、经济周期波动和监管等

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20
资产配置的基本步骤有(  )。

A明确投资目标和限制因素

B明确资本市场的期望值

C明确资产组合中包括哪几类资产

D确定有效资产组合的边界

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21
资产配置的基本方法有(  )。

A历史数据法

B系列数据法

C预测数据法

D情景综合分析法

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22
资产配置的目标在于以(  )为基础,决定不同资产类别在投资组合中所占比重,从而降低风险,提高投资收益,消除投资人对收益所承担的不必要的额外风险。

A资产类别的现时表现

B资产类别的历史表现

C投资人的风险偏好

D投资人的风险规避

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23
恒定混合策略在市场变动时的行动方向是(  )。

A下降时卖出

B下降时买入

C上升时买入

D上升时卖出

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24
采用历史数据分析方法,一般将投资者分为(  )型。

A风险厌恶

B风险中性

C风险偏好

D流动性偏好

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判断题 三、判断题
25
运用动态资产配置是根据资本市场环境及经济条件对资产配置状况进行动态调整,从而增加投资组合价值的积极战略。(  )
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26
恒定混合策略和投资组合保险策略是消极型资产配置策略。(  )
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27
对市场流动性要求最高的是买入并持有策略。(  )
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28
资产配置需要考虑的因素包括税收考虑。(  )
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29
一般情况下,划分系统风险和非系统性风险采用的是情景综合分析法。(  )
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30
方差度量法是最常见、最简便的风险度量方法。(  )
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31
买入并持有策略是积极型的长期再平衡方式,适用于有长期计划水平并满足于战略性资产配置的投资者。(  )
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32
如果股票市场价格处于震荡、波动状态之中,恒定混合策略就可能优于买入并持有策略。(  )
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33
资产配置一般遵循“回归均衡”的原则,这是动态资产配置中的主要利润机制。(  )
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34
与恒定混合策略相反,投资组合保险策略在股票市场上涨时降低股票投资比例,而在股票市场下跌时提高股票投资比例。(  )
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