A特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率，用的是全部风险

B特雷诺指数无法衡量基金经理的风险分散程度

C夏普指数以贝塔系数作为基金风险的度量

D詹森指数给出的是单位风险的超额收益率，因而是一种比率衡量指标