假定证券的收益率由单因素模型决定。现有一个由N种证券构成的套利组合，第种证券的投资比重为，第种证券的...-答案和解析-微考场-微学网

假定证券的收益率由单因素模型决定。现有一个由N种证券构成的套利组合，第种证券的投资比重为，第种证券的期望收益率为，第种证券对因素变化的敏感性指标为。那么这个套利证券组合具有的特征包括：▁▁▁▁.

A++.。。。。。+=1

B++.。。。。。+=0

C++.。。。。。+=0

D++.。。。。+=0

E++.。。。。。+>0

正确答案及相关解析