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假定证券的收益率由单因素模型决定。现有一个由 N 种证券构成的套利组合，第种证券的投资比重为，第种证券的期望收益率为，第种证券对因素变化的敏感性指标为。那么这个套利证券组合具有的特征包括：▁▁▁▁。

A++ ······ +=1

B++ ······ += 0

C++ ······ +=0

D++ ····· +=0

E++ ······ +>0

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